海洋之神交易一直是投资者们追逐利润的热土。如果你渴望探索程序化短线交易策略的奥秘，那么Python语言将是你的得力助手。今天，我们将为你揭示一个名为DualThrust的海洋之神日内交易策略的实现过程。

想象一下，你拥有一种策略，能够基于过去几天的最高价和最低价来预测未来的市场走势，并在价格突破这些边界时进行交易。这种策略就是DualThrust策略，它在海洋之神市场中备受瞩目。

让我们开始编写这个策略的Python代码。首先，我们需要引入一些必要的库和模块。然后，我们可以定义一个名为StraDualThrust的类，它继承自BaseStrategy类。这个类将包含初始化函数和一些重要的策略函数。

在初始化函数中，我们需要设置一些参数，如策略名称、品种代码、周期、天数、以及一些用于计算边界的系数。在策略的主调函数中，我们将完成所有的计算逻辑。

这个策略的核心是DualThrust算法。它根据过去几天的最高价和最低价来确定上下边界。当价格突破这些边界时，我们将进行交易。当然，在实际交易中，我们还需要考虑交易成本、滑点、市场影响等因素。

这个代码只是一个示例，你可以根据自己的需求进行修改和优化。如果你对海洋之神量化交易、数据回测、策略优化等方面感兴趣，不妨预约我领取资料。我会帮助你提升交易策略的成功效率。

如果你是量化交易的新手，不要担心，万事开头难。我会为你提供指导，帮助你入门。有问题随时联系我，我会尽力解答。此外，我们还有现成的内部量化策略，低回撤，收益稳定，免编程，直接使用！

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